Compartir
Introduction to Stochastic Analysis: Integrals and Differential Equations (en Inglés)
Vigirdas Mackevicius
(Autor)
·
Wiley-Iste
· Tapa Dura
Introduction to Stochastic Analysis: Integrals and Differential Equations (en Inglés) - Mackevicius, Vigirdas
$ 753.112
$ 1.158.633
Ahorras: $ 405.522
Elige la lista en la que quieres agregar tu producto o crea una nueva lista
✓ Producto agregado correctamente a la lista de deseos.
Ir a Mis Listas
Origen: Reino Unido
(Costos de importación incluídos en el precio)
Se enviará desde nuestra bodega entre el
Viernes 19 de Julio y el
Viernes 26 de Julio.
Lo recibirás en cualquier lugar de Colombia entre 1 y 5 días hábiles luego del envío.
Reseña del libro "Introduction to Stochastic Analysis: Integrals and Differential Equations (en Inglés)"
This is an introduction to stochastic integration and stochastic differential equations written in an understandable way for a wide audience, from students of mathematics to practitioners in biology, chemistry, physics, and finances. The presentation is based on the naïve stochastic integration, rather than on abstract theories of measure and stochastic processes. The proofs are rather simple for practitioners and, at the same time, rather rigorous for mathematicians. Detailed application examples in natural sciences and finance are presented. Much attention is paid to simulation diffusion processes. The topics covered include Brownian motion; motivation of stochastic models with Brownian motion; Itô and Stratonovich stochastic integrals, Itô's formula; stochastic differential equations (SDEs); solutions of SDEs as Markov processes; application examples in physical sciences and finance; simulation of solutions of SDEs (strong and weak approximations). Exercises with hints and/or solutions are also provided.
- 0% (0)
- 0% (0)
- 0% (0)
- 0% (0)
- 0% (0)
Todos los libros de nuestro catálogo son Originales.
El libro está escrito en Inglés.
La encuadernación de esta edición es Tapa Dura.
✓ Producto agregado correctamente al carro, Ir a Pagar.